传“美版巴III”下周出炉，华尔街银行资本改革有哪些看点？

智通财经获悉，美国银行业监管机构可能将于下周公布全面改革资本规则的计划，最新草案包括对大型银行住房抵押贷款的要求，这些要求超出了国际标准。与此同时，美国资本新规所覆盖银行范围将扩大，区域性银行也难以避开影响。这些调整将是美国版的《巴塞尔协议III》的一部分，该协议是在金融危机之后达成的。据三位知情人士透露，美联储、联邦存款保险公司(FDIC)和美国货币监理署(OCC)将于7月27日公布该计划。

大银行抵押贷款风险权重调整值得关注

尽管监管机构曾表示，华尔街大型银行的总体资本金要求可能会平均上调20%，但监管机构并未提及对大型银行住房抵押贷款的关注。人们一直期望美国将这些抵押贷款与国际框架保持一致。

另一位知情人士透露，对于大型银行，这些监管机构希望在住宅抵押贷款和一些商业贷款方面制定高于全球标准，以避免让这些银行相对于规模较小的同行获得竞争优势。这位人士说，美联储希望不同规模的银行对可比的住房贷款一视同仁。

几乎可以肯定，该行业会批评该提案是又一项繁重的措施称：这项措施旨在通过使美国的要求比全球标准更严格，从而给美国的要求“贴金”。银行多年来一直抱怨，2008年金融危机后的改革给监管较少的非银行贷款机构带来了不公平的优势。这些银行还警告说，在拥有住房对普通美国人来说变得越来越遥不可及之际，额外的要求可能会提高借贷成本。

三位知情人士表示，与国际标准相比，正在考虑的措施将提高许多住房抵押贷款的所谓风险权重，这意味着它们将在决定总体资本要求方面发挥更大的作用。风险权重并不是银行需要持有的资本数量。相反，它们是分配给各种类型资产的风险的百分比。较高的风险权重适用于监管机构认为风险较大的资产。在美国，许多第一留置权住房抵押贷款目前被赋予50%的风险权重。

其中一位知情人士说，现在联邦监管机构正在考虑根据贷款与价值比率(LTV)对大型银行施加40%至90%的风险权重。具有较高LTV比率的高风险贷款将获得更高的风险权重。上述三位知情人士表示，拟议的全面风险权重比《巴塞尔协议III》国际框架高出20个百分点。由政府支持企业担保的住房抵押贷款支持证券不会受到银行资本改革的影响。

地区性银行或也难以避开资本新规

美联储的首席银行监管官巴尔此前表示，他希望华尔街银行开始采用标准化方法来估计信用、运营和交易风险，而不是依赖他们自己的估计。他补充指出，美联储的年度压力测试应该重新调整，以更好地捕捉公司可能面临的危险。

行业巨头长期以来一直反对提高资本要求，而在包括硅谷银行在内的几家银行今年倒闭后，这个问题又被重新提及。巴尔表示，他的审查发现当前的系统是稳健的，但是需要进行几项改变，这将导致银行留出更多的资金作为储备，以防止损失。

自去年上任以来，巴尔已经表示，他支持对重要的贷款人实施更严格的限制。大型银行在上个月一致通过了美联储的年度压力测试后，对于宣布赔付的方式采取了相对谨慎的方式。巴尔在谈到他的计划时称：“拟议的规则将结束依赖银行对自身风险的个别估计的做法，转而采用一种更加透明和一致的方法。”最大的银行还必须额外持有2个百分点的资本——即每100美元的风险加权资产必须额外持有2美元的资本。

当美国资本要求的一揽子计划公布时，它还将把至少拥有1000亿美元资产的银行纳入资本要求改革中。这远低于现有的2500亿美元门槛，许多最严格的规定开始生效，这意味着数十家美国地区性银行可能必须达到新标准。巴尔金曾称，"强化的资本金规定"应适用于资产超过1000亿美元的银行和银行控股公司。他说，目前此类限制适用于全球业务活跃或资产规模在7000亿美元及以上的公司。

该新规还将确保中型银行(规模与倒闭的硅谷银行相似)披露，其资产负债表上可供出售证券的未实现亏损，一旦出售即可在资本中确认。