田轩：诺贝尔经济学奖的贡献更多从理论研究向实证研究转变

中新经纬10月12日电 题：《田轩：诺贝尔经济学奖的贡献更多从理论研究向实证研究转变》

作者 田轩(清华大学五道口金融学院副院长、教授)

北京时间10月11日，瑞典皇家科学院公布2021年诺贝尔经济学奖。其中，经济学家戴维·卡德(David Card)因“对劳动经济学的实证贡献”获一半奖项，经济学家乔舒亚·D·安格里斯特(Joshua D.Angrist)和吉多·W·因本斯(Guido W.Imbens)因“对因果关系分析的方法论贡献”获另一半奖项。三个人的贡献看起来并不相同，但从本质上看，其都运用了自然实验的方法，对因果关系检验做出巨大贡献。

我们都知道，随着统计软件的发展，很容易找到两个变量之间的关系，但是如何判断这两个变量是谁导致的谁，怎么建立因果关系，非常困难。我们经常会陷入类似“到底是鸡生的蛋，还是蛋生的鸡”的困境。那么，他们三人做的巨大贡献就是找到一些方法，能够帮助我们建立一个关系，说明为什么是x导致的y，而不是y导致的x(即使有的时候可能是y发生在x之前)。它核心的逻辑就是，如果你想说明是因为x导致的y，而不是y导致的x，就去找一些相对比较外生的冲击，或者说是一些类似于自然界发生的事情，然后对这个x进行随机扰动，看x这个随机扰动怎么导致y的一些变化，从而建立起x和y之间的因果关系。

举个很简单的例子，我们经常会看到有些人特别爱喝红酒，他在事业上也更成功。把这两个变量放在一起，你会发现他们是正相关的。那么，我们能不能说是因为爱喝红酒帮助这个人取得了事业上的成功呢？显然不能，有可能是因为这个人事业很成功，他的财富允许他能够买很好的红酒来喝。还有一种情况，可能这个爱喝红酒的人，他的性格特点往往都是那种很开朗热情的，那么恰恰是因为他的个性，事业上更进取，进而更容易成功。换句话说，爱喝红酒只是他开朗热情个性的一个表象。从本质上看，前者是因果倒置的问题，后者是变量遗漏的问题。

三位诺贝尔经济学奖得主所做的贡献就在于，通过找到一些外生或随机的冲击，使一些人可以继续喝红酒，另一些人从此不能喝红酒，继而对比他们未来事业的成功(比如用收入来衡量事业是不是成功)，进而建立起喝红酒与这个人事业成功与否的因果关系。

此外，乔舒亚·D·安格里斯特还有一本著作，国内把它翻译做《基本无害的计量经济学》，是一本非常通俗易懂的教科书，是博士生在做微观计量时的经典读物，这是向大众普及相关知识的重要贡献。

那这三个人为什么能够获得诺贝尔奖？有什么重要意义？

我们都清楚，学术研究基本分为两类，一种是理论研究，就是通过构建一些数学模型来刻画经济社会里的一些现象。还有一种是实证性研究，就是通过搜集经济社会里发生的一些数据，比如像戴维·卡德做的劳动经济学，它通过收集教育、工资收入、性别、年龄等数据，来刻画和描述这个经济现象，或者是来检验理论的一些推论。

我们可以看到，从1969年开始到现在，绝大多数的诺贝尔经济学奖得主其实都是在理论上有贡献，这也是和整个现代经济学发展的大趋势相吻合的。因为有很多非常有意思的、还没有完全被我们所理解的经济学问题，需要这些经济学家通过数学模型来证明，用这种天才式的、深刻的洞见和经济学的逻辑来刻画和描述。

但是，近年有一个很重要的趋势，尤其在今年格外明显，即诺贝尔奖经济学奖已经开始从理论研究向实证性研究转移。2019年诺贝尔经济学奖的获得者通过田野实验来找到消除贫困的办法，本质上也是用实验经济学的方法研究发展经济学的问题。今年获得诺贝尔经济学奖的三个人也都是在这种方法论上做出了突出的贡献，能够让我们在纷繁的数据里，通过科学严谨的自然实验，并借助一些工具变量来推断出x和y之间的因果关系，从而能够更好地去检验理论或者更好地去理解经济社会的逻辑。

我认为，这是一个非常重要的变化。也许这正代表着经济学理论日趋成熟，要做出原创性、颠覆式的贡献，可能越来越少。这是一个很有意思，也是很值得关注的方向。(中新经纬APP)

田轩

（董云龙 ）